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Tests et prévisions empiriques de la volatilité sur le marché des devises.

Ouellet Leblanc, Guillaume (2015). Tests et prévisions empiriques de la volatilité sur le marché des devises. Mémoire. Gatineau, Université du Québec en Outaouais, Département des sciences administratives, 79 p.

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Résumé

La prévision de la volatilité est un domaine de recherche très important en économie financière. En effet, une prédiction adéquate de la volatilité facilite la prise de décision économique dans un contexte d’incertitude et contribue à une meilleure gestion du risque des institutions financières. Ce travail a pour but de conduire une analyse comparative de prévisions de la volatilité sur le marché des changes en recourant à divers modèles économétriques tels que GARCH, IGARCH, EGARCH, GJR-GARCH, FIGARCH, FIAPARCH, HYGARCH et EWMA. Différents critères de sélection et tests statistiques détermineront les modèles qui affichent les meilleurs performances en terme de prédiction. Au regard des résultats obtenus, nous trouvons que les modèles GARCH à intégration fractionnaire ont une capacité prévisionnelle supérieure par rapport aux modèles GARCH à mémoire courte ou infini.

Type de document: Thèse (Mémoire)
Directeur de mémoire/thèse: Tessier, David
Informations complémentaires: Comprend des références bibliographiques : p. 69-75
Mots-clés libres: Volatilité; Prévision; Taux de change; GARCH; EWMA
Départements et école, unités de recherche et services: Sciences administratives
Date de dépôt: 02 mars 2016 21:14
Dernière modification: 07 mars 2016 19:51
URI: http://di.uqo.ca/id/eprint/815

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