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Risque systémique et influence du système financier

Kamdem Nkega, Gilles Gabin (2016). Risque systémique et influence du système financier. Mémoire. Gatineau, Université du Québec en Outaouais, Département des sciences administratives, 57 p.

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Résumé

Nous allons étudier la CoVar comme mesure de risque systémique. Adrian et Brunnermeier (2014) ont défini la ∆CoVar comme étant la différence entre la CoVar du système financier conditionnel à une institution en détresse et celle conditionnelle à l'état normal de cette même institution. La ∆CoVar permet de déterminer la contribution marginale d'une institution particulière à l'ensemble du risque systémique. […] Nous allons étudier l'influence de trois secteurs financiers importants sur l'ensemble de l'économie réelle. Ces trois secteurs financiers sont le secteur bancaire, des assurances et celui des services financiers, qui seront représentés par des indices. Notre étude sera effectuée au Canada et aux États-Unis afin de déterminer le secteur financier qui a l'impact le plus négatif sur l'économie de ces zones géographique. (Extrait du résumé)

Type de document: Thèse (Mémoire)
Informations complémentaires: Comprend des références bibliographiques : p. 55-57
Mots-clés libres: Risque systémique; Évaluation du risque; Gestion du risque; Finances; Modèles mathématiques
Départements et école, unités de recherche et services: Sciences administratives
Date de dépôt: 30 juin 2016 15:00
Dernière modification: 05 juill. 2016 14:47
URI: http://di.uqo.ca/id/eprint/843

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