Cryptomonnaies et prédiction du taux de change

Ayari, Ghassen (2022). Cryptomonnaies et prédiction du taux de change. Mémoire. Gatineau, Université du Québec en Outaouais, Département des sciences administratives, 69 p.

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Résumé

Les cryptoactifs, aussi appelés cryptomonnaies, sont des monnaies numériques utilisables au moyen d’un réseau informatique décentralisé qui gère le fonctionnement des diverses cryptomonnaies. Malgré leur développement et leur croissance rapide sur le plan des taux de changes dans le monde, les cryptomonnaies, à l’instar du bitcoin, soulèvent de nombreuses questions financières, notamment la prédiction du prix extrêmement volatile, ce qui motive nos recherches. Après une introduction de différentes cryptomonnaies, le présent mémoire vise à analyser les évolutions historiques de différents taux de change des cryptomonnaies au cours des dix dernières années. Toutefois, la vérification de stationnarité étant prouvée, la prédiction des taux de change sera réalisée par deux modèles économétriques, à commencer par α-Sutte Indicator dans un premier temps et ARIMA. La comparaison des résultats des trois modèles économétriques nous permettra de dégager leur efficacité dans l’estimation des taux de change des cryptomonnaies.

Type de document:	Thèse (Mémoire)
Directeur de mémoire/thèse:	Yan, Li
Mots-clés libres:	Cryptomonnaies; Taux de change; Stationnarité; Indicateur α-Sutte; ARIMA; Prédiction
Départements et école, unités de recherche et services:	Sciences administratives
Date de dépôt:	14 nov. 2022 18:33
Dernière modification:	14 nov. 2022 18:33
URI:	https://di.uqo.ca/id/eprint/1458

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