L'impact des facteurs ESG sur la performance des fonds mutuels américains assistés par intelligence artificielle

Diarra, Alhassane (2023). L'impact des facteurs ESG sur la performance des fonds mutuels américains assistés par intelligence artificielle. Mémoire. Gatineau, Université du Québec en Outaouais, Département des sciences administratives, 70 p.

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Résumé

Étant donné que l’investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) et l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) sont deux tendances émergentes dans l’industrie des fonds communs de placement, nous utilisons les trois scores piliers pour chacune des composantes ESG de « Morningstar », ainsi que le score de durabilité du portefeuille (PCSS), pour étudier l’impact des facteurs ESG sur la performance des fonds d’action américains assistés par IA.
Pour atteindre notre objectif, nous utilisons un échantillon de 15 fonds américains assistés par IA collectés sur la base de données « Morningstar Direct ». Nous classons ensuite les fonds de notre échantillon en deux groupes : les fonds à faible risque ESG et les fonds à risque ESG élevé, en considérant aussi bien les trois scores piliers ESG que le PCSS. La période étudiée est de janvier 2015 à décembre 2021. Nous utilisons les modèles de Fama et French (1996, 2015), Carhart (1997) et le modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM) afin d’examiner la performance de ces fonds.
Nos résultats ne montrent pas de différence significative de performance entre les fonds à faible risque ESG et les fonds à risque ESG élevé. Ces résultats indiquent que les facteurs ESG n’ont pas d’impact significatif sur la performance des fonds communs de placement américains assistés par IA. Par conséquent, nous concluons que notre étude ne fournit pas suffisamment de preuves pour conclure l’existence d’un effet des facteurs ESG sur la performance des fonds communs de placement assistés par IA.

Type de document:	Thèse (Mémoire)
Directeur de mémoire/thèse:	Kammoun, Manel
Mots-clés libres:	Fonds mutuels; Intelligence artificielle (IA); Investissement socialement responsable
Départements et école, unités de recherche et services:	Sciences administratives
Date de dépôt:	15 sept. 2023 12:50
Dernière modification:	15 sept. 2023 12:50
URI:	https://di.uqo.ca/id/eprint/1547

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