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Statistiques de téléchargementLelièvre, Francis (2025). Réaction du marché financier des États-Unis face aux sanctions contre la Russie. Mémoire. Gatineau, Université du Québec en Outaouais, Département des sciences administratives, 84 p.
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Résumé
Notre article s’intéresse à étudier les effets des sanctions imposées sur la Russie par les Etats-Unis sur le rendement et la volatilité de différents secteurs du marché boursier américain. Dans un monde ou les risques de conflit sont toujours présents, nos résultats contribuent à la littérature déjà existante en apportant une évidence sur la réaction positive du marché boursier américain lorsque son propre pays émet des sanctions envers un autre pays. A l’aide de l’étude évènementielle et du modèle a 4 facteurs de Carhart, nous observons des rendements anormaux positifs autour des dates de sanctions imposées par les Etats-Unis. Ces rendements positifs sont observés dans le secteur des services publics, industriel, des technologies de la sante, ainsi que certains indices de marche. Nous analysons également l’impact des sanctions américaines sur la volatilité des rendements des indices en observant la volatilité avant et après les dates d’évènement. Nos résultats indiquent une diminution de la volatilité des rendements lorsque des sanctions sont émises par les Etats-Unis. Les données utilisées pour nos analyses dans cet article proviennent de Bloomberg. A notre connaissance, nous sommes les premiers à venir se questionner sur l’impact des sanctions émises par un pays sur son propre marche boursier lors d’un conflit.
| Type de document: | Thèse (Mémoire) |
|---|---|
| Directeur de mémoire/thèse: | Tandja Mbianda, Djerry Charli |
| Départements et école, unités de recherche et services: | Sciences administratives |
| Date de dépôt: | 21 mai 2025 13:33 |
| Dernière modification: | 21 mai 2025 13:33 |
| URI: | https://di.uqo.ca/id/eprint/1792 |
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